Het EV-rapport en de Monte Carlo-simulatie
Twee rekentools die vooruitkijken: Kans & rendement telt je eigen resultaten, Simulatie loot je handelslog opnieuw. Wat ze laten zien en waar de grens ligt.
Door NKTrades
Twee rekentools kijken vooruit op basis van wat je al hebt bijgehouden: Kans & rendement telt je eigen resultaten, en Simulatie loot je handelslog opnieuw om te zien wat er had kunnen gebeuren. Dit zijn Premium-functies.
Kans & rendement (EV)
Op Trading → Tools → Kans & rendement rekent de app uit wat een volgende poging bij een firm naar verwachting oplevert, op basis van je eigen afgeronde challenges en transacties. Er wordt niets gesimuleerd en er wordt niet naar je trades gekeken.
EV per challenge: het verwachte netto resultaat van een volgende poging.
Slagingskans: met een betrouwbaarheidsmarge, pas zichtbaar vanaf een paar afgeronde pogingen.
Break-even: wat je minimaal moet halen om quitte te spelen.
Waarde funded account: hoeveel payouts je gemiddeld krijgt voordat een funded account omvalt.
EV per maand: de verwachte opbrengst gedeeld over de gemiddelde doorlooptijd van een poging.
Een lopende evaluatie telt in geen van deze cijfers mee: nog geen bewijs, in geen enkele richting. Het rapport staat per valuta, en er verschijnt pas een getal zodra je genoeg afgeronde pogingen hebt. Te weinig data levert liever geen cijfer dan een onbetrouwbaar cijfer.
Dit zijn schattingen op basis van wat er tot nu toe gebeurde, geen voorspelling en geen garantie voor de volgende poging.
De Monte Carlo-simulatie
Op Trading → Tools → Simulatie loot de app je handelslog (of een los geüpload log) duizenden keren opnieuw met hele handelsdagen, nooit met losse trades door elkaar, want een daglimiet of een dageinde-trailing heeft alleen betekenis als een dag een dag blijft. Elke gelote geschiedenis toets je aan de regels van de challenges die je kiest.
Kies je bron (je journal of een geüpload log), de accounts of periode, de challenges die je wilt vergelijken en het aantal simulaties, en klik op Simuleren. Het rapport laat per firm zien: de kans op funding, de kans op een uitbetaling, de kans op een blow-up, de doorlooptijd en de netto verwachte opbrengst per poging.
Een rapport wordt één keer gerekend en daarna bewaard als momentopname: het verandert dus niet meer als je later een trade corrigeert.
De simulatie meet alleen na een gesloten trade, gaat ervan uit dat je gedrag hetzelfde blijft, en rekent met onze challenge-regels. Elke slagingskans is daarmee de optimistische kant van de werkelijkheid, een schatting, geen voorspelling.
Snap je een cijfer niet? Stuur ons een bericht via support.
Heeft dit je vraag beantwoord?
Nog steeds vastgelopen?
Stuur ons een bericht, dan kijkt het team met je mee.
Meer in Prop firms & analyse
Een challenge aanmaken en koppelen aan een trading-account
Een challenge hoort bij een trading-account in je journal: de trades die daarop staan bepalen je voortgang. Zo zet je 'm klaar.
Fases, doorschuiven en resets
Een challenge doorloopt fases met elk hun eigen regels en venster van trades. Zo schuif je door en zo werkt een reset.
Drawdown-regels: static, trailing close en trailing EOD
Een prop firm rekent je drawdown op een van drie manieren. Elke methode uitgelegd met een klein rekenvoorbeeld.
Dit ziet eruit als een breach
De app waarschuwt als de cijfers op een breach wijzen, maar de status van je challenge zet je zelf. Zo werkt dat, en waarom.
Kosten, payouts en ROI bijhouden
Wat een challenge kost en oplevert, houd je apart bij van je trades. Zo boek je een transactie en zo lees je je rendement.
De Macro Risk Score en de economische kalender
Twee schermen die de markt zelf in de gaten houden, los van je eigen trades: de risicoscore en de economische kalender.